Stocastico A Base Di Trading System

MACD e stocastico: una strategia doppia croce Chiedi qualsiasi operatore tecnico e lui o lei vi dirà che l'indicatore a destra è necessaria per determinare in modo efficace un cambiamento di rotta in un pattern di prezzo delle scorte. Ma tutto ciò che un indicatore giusto può fare per aiutare un commerciante, due indicatori gratuiti può fare di meglio. Questo articolo si propone di incoraggiare gli operatori a cercare e identificare un simultaneo rialzista di crossover MACD insieme ad un crossover stocastico rialzista e quindi utilizzare questo come punto di ingresso per il commercio. Abbinare il stocastico e il MACD ricerca di due indicatori popolari che funzionano bene insieme hanno portato in questo binomio l'oscillatore stocastico e il movimento divergenza di convergenza media (MACD). Questa squadra funziona perché lo stocastico è confrontare un stock prezzo di chiusura alla sua fascia di prezzo per un certo periodo di tempo, mentre il MACD è la formazione di due medie mobili divergenti da e convergenti tra loro. Questa combinazione dinamica è molto efficace se usato al massimo delle sue potenzialità. (Per valori di fondo su ognuno di questi indicatori, vedere Conoscere Oscillatori:. Stocastico e A Primer sul MACD) Lavorare il stocastico Ci sono due componenti per l'oscillatore stocastico. K e D. Il K è la linea principale che indica il numero di periodi di tempo, e D è la media mobile della K. comprendere come si forma la stocastico è una cosa, ma sapere come reagirà in diverse situazioni è più importante. Per esempio: i trigger comuni si verificano quando la linea K scende al di sotto di 20 - lo stock è considerato ipervenduto. ed è un segnale di acquisto. Se i picchi K appena sotto 100, quindi dirige verso il basso, la riserva dovrebbe essere venduto prima che il valore scende sotto 80. Generalmente, se il valore K sale sopra la D, allora un segnale di acquisto è indicato da questo crossover, purché i valori sono sotto 80. Se sono al di sopra di questo valore, la sicurezza è considerato ipercomprato. Lavorare il MACD Come strumento di trading versatile che può rivelare prezzo slancio. MACD è anche utile nella identificazione di tendenza dei prezzi e direzione. L'indicatore MACD ha abbastanza forza per stare in piedi da solo, ma la sua funzione predittiva non è assoluta. Utilizzato con un altro indicatore, il MACD può davvero rampa fino il vantaggio commercianti. (Per saperne di più circa il commercio slancio nel Momentum Trading con disciplina.) Se un trader ha bisogno di determinare la forza di tendenza e la direzione di un magazzino, sovrapponendo le sue linee di media mobile sul MACD è molto utile. Il MACD può anche essere visto come solo un istogramma. (Per saperne di più in An Introduction To The MACD istogramma.) MACD Calcolo di portare in questo indicatore oscillante che oscilla sopra e sotto lo zero, è necessario un semplice calcolo MACD. Sottraendo la media mobile esponenziale a 26 giorni (EMA) di un prezzo securitys da una media mobile a 12 giorni del suo prezzo, un valore di indicatore oscillante entra in gioco. Una volta aggiunto un trigger line (nove giorni EMA), il confronto dei due crea un'immagine negoziazione. Se il valore MACD è superiore al nove giorni EMA, allora è considerato un rialzo movimento incrociato media. Il suo utile notare che ci sono alcuni modi ben noti per utilizzare il MACD: primo è il guardare per divergenze o un crossover della linea centrale del istogramma MACD illustra acquistare opportunità di sopra dello zero e vendere opportunità di seguito. Un altro è notando il movimento crossover medi di linea e la loro relazione alla linea centrale. (Per ulteriori informazioni, vedere Trading L'MACD divergenza.) Identificazione e integrazione Crossover Rialzista Per essere in grado di stabilire come integrare un crossover MACD rialzista e un crossover stocastico rialzista in una strategia trend-conferma, la parola esigenze rialziste per essere spiegate. Nel più semplice dei termini, rialzista si riferisce ad un segnale forte per i prezzi in continuo aumento. Un segnale rialzista è ciò che accade quando una media mobile più veloce attraversa up su una media mobile più lenta, la creazione dinamica di mercato e suggerendo ulteriori aumenti dei prezzi. Nel caso di un MACD rialzista, ciò si verifica quando il valore dell'istogramma è al di sopra della linea di equilibrio, e anche quando la linea MACD è di un valore maggiore di nove giorni EMA, chiamato anche la linea di segnale MACD. Il stocastico divergenza rialzista si verifica quando il valore K passa la D, a conferma di un probabile inversione di tendenza dei prezzi. Crossover in azione: Genesee amp Wyoming Inc. (NYSE: GWR) Di seguito è un esempio di come e quando usare un stocastico e MACD doppia croce. Nota le linee verdi che mostrano quando questi due indicatori spostati in sincronia e la croce quasi perfetta mostrato a destra del grafico. Si può notare che ci sono un paio di casi in cui il MACD e le stocastico sono vicini a attraversare contemporaneamente - gennaio 2008, la metà di marzo e la metà di aprile, per esempio. Sembra anche come hanno fatto attraversare allo stesso tempo su un grafico di queste dimensioni, ma quando si prende uno sguardo più attento, youll trovare che non hanno in realtà si incrociano nel giro di due giorni l'uno dall'altro, che è stato il criterio per la creazione di questa scansione . Si consiglia di modificare i criteri in modo da includere le croci che si verificano entro un arco di tempo più ampio, in modo da poter catturare muove come quelle riportate di seguito. La sua importante capire che la modifica dei parametri di impostazioni possono contribuire a produrre una linea di tendenza prolungata. che aiuta un commerciante evitare una whipsaw. Questo si ottiene utilizzando i valori più elevati nelle impostazioni intervaltime periodo. Questo è comunemente indicato come lisciatura cose. operatori attivi, ovviamente, usano molto più brevi intervalli di tempo nei loro impostazioni degli indicatori e sarebbe fare riferimento a una tabella di cinque giorni invece di uno con mesi o anni di storia di prezzo. La strategia In primo luogo, cercare i crossover rialzista che si verifichi entro due giorni l'uno dall'altro. Tenete a mente che quando si applica il stocastico e MACD strategia di doppia croce, idealmente il crossover si verifica al di sotto della linea 50 sulla stocastica per la cattura di un movimento di prezzo più. E, preferibilmente, si desidera che il valore di istogramma di essere o spostare superiore a zero nel giro di due giorni di ordinare vostro commercio. Si noti inoltre che il MACD deve attraversare un po 'dopo la stocastica, come l'alternativa potrebbe creare una falsa indicazione di tendenza dei prezzi o metterli in trend laterale. Infine, è più sicuro per il commercio titoli negoziati sopra le loro medie mobili a 200 giorni, ma non è una necessità assoluta. Il vantaggio Questa strategia dà i commercianti l'opportunità di tenere fuori per una migliore punto di ingresso a magazzino uptrending o per essere più sicuro che qualsiasi tendenza al ribasso è davvero retromarcia se stesso quando bottom-pesca a lungo termine tiene. Questa strategia può essere trasformato in una scansione in cui la creazione di grafici permette di software. Lo svantaggio Con ogni vantaggio che qualsiasi strategia presenta, c'è sempre uno svantaggio alla tecnica. Poiché le azione richiede generalmente un tempo più lungo per allineare nella migliore posizione di acquisto, il trading reale dello stock si verifica meno frequentemente, quindi potrebbe essere necessario un più ampio paniere di titoli da guardare. Trucco del mestiere Lo stocastico e MACD doppia croce permette al trader di cambiare gli intervalli, trovando punti di ingresso ottimali e costanti. In questo modo si può essere regolata a seconda delle esigenze sia dei trader attivi e investitori. Esperimento con entrambi gli intervalli indicatore e vedrete come i crossover si allineeranno in modo diverso, e poi scegliere il numero di giorni che funzionano meglio per il vostro stile di trading. Si consiglia inoltre di aggiungere un indicatore RSI nel mix, solo per divertimento. (Leggi Ride L'RSI Rollercoaster per maggiori informazioni su questo indicatore.) Conclusione Separatamente, l'oscillatore stocastico e la funzione MACD su diversi locali tecnici e di lavorare da solo. Rispetto al stocastico, che ignora scossoni del mercato, il MACD è un'opzione più affidabile come un indicatore di trading unico. Tuttavia, proprio come due teste, due indicatori sono di solito meglio di uno Lo stocastico e MACD sono un abbinamento ideale e in grado di fornire un'esperienza di trading potenziato e più efficace. Per approfondimenti sull'uso l'oscillatore stocastico e MACD insieme, vedere Combined Forces Potenza strategia Snap. Un tipo di struttura di compensazione che i gestori di hedge fund tipicamente impiegano in cui una parte del compenso è basato sulle prestazioni. Una protezione contro la perdita di reddito che risulterebbe se l'assicurato è deceduto. Il beneficiario di nome riceve il. Una misura del rapporto tra un cambiamento nella quantità richiesta a un particolare buona e una variazione del suo prezzo. Prezzo. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine stop limit will. My banca dati è costituita da circa duemila titoli con volume medio giornaliero sopra 200.000 azioni al giorno. Io uso questa base di dati per il test, perché è lo stesso che uso per la negoziazione. Mi piace negoziare titoli con almeno 200.000 azioni volume medio, perché le scorte basso volume possono avere ampi spread bidask e può essere difficile ottenere in o fuori quando lo stock è in movimento. La base di dati Stock 2000 fornisce un sacco di opportunità di trading, quindi non c'è alcuna necessità di affrontare i problemi aggiuntivi di stock a basso volume. Il 2008 è stato un anno difficile per gli stock, e le condizioni di mercato possono influenzare la maggior parte dei sistemi di trading, così ho guardato tutto il stocastico comprare segnali durante l'anno solare 2007. I risultati sono riportati nella tabella che segue, (Tabella 2: Compravendite di base nel 2007) . Ci sono stati più di ventimila stocastici segnali di compra nel corso dell'anno solare 2007, ma solo la metà di loro erano vincenti e il rendimento annualizzato di tutti i contratti è stata negativa. Ho anche guardato i sedicimila segnali di acquisto stocastici che si sono verificati nel corso del 2006 e trovato che il cinquanta per cento di loro erano trade vincenti. Un leggero profitto annualizzato è stato realizzato, ma è stato inferiore a quello di ritorno per l'acquisto e tenendo premuto il SPX. Tabella 2: Compravendite di base nel 2007 in tutti e tre anni di dati di test per l'indicatore stocastico, i segnali di acquisto ha portato i rendimenti poveri, con le probabilità di un commercio vincente è pari o inferiore a un coin flip. Dopo aver esaminato i risultati di decine di migliaia di transazioni nel corso di un periodo di tre anni con un database di circa 1.500 titoli diversi, sembrerebbe che utilizzando l'indicatore stocastico come un segnale di temporizzazione per il trading a breve termine degli stock è discutibile al meglio. La cosa interessante è che un sacco di commercianti fare esattamente questo. Alcuni hanno una serie di azioni specifiche a loro piace e quindi utilizzare l'indicatore stocastico di voci del tempo. Ho sentito parlare di commercianti che smettono di trading dopo aver provato questo perché a loro avviso, lsquotrading non workrsquo. Ci sono persone che fanno bene al commercio ed hanno generalmente analizzato attentamente uno strumento di negoziazione o di un sistema e di avere una buona comprensione della natura statistica di trading e saper utilizzare strumenti diversi in diversi ambienti di mercato e posizionarsi di trarre profitto se il mercato o il loro programma di installazione stock fa la cosa normale in una data situazione. Rischiando soldi senza questa informazione è solo sperando che un sistema funzionerà. La speranza è una parte importante della vita, ma non è uno strumento di trading. E 'meglio comprendere chiaramente come funzionano le cose, piuttosto che solo ottenere tutti eccitati dopo un paio di buoni esempi e si aspettano che tale strumento sarà sempre comportarsi allo stesso modo. Trading senza capire come uno strumento si è esibito in diverse condizioni di mercato e l'utilizzo di diversi parametri è un invito al disastro. Quando si valuta un strumento di negoziazione o di un sistema Voglio testare tutti i parametri e assunzione in esso, io non voglio dare per scontato nulla, voglio sapere come ogni parte della definizione, e l'effetto delle condizioni di mercato i risultati. Ecco i dati guidato trading. Voglio negoziare sulla base dei dati, non ipotesi. Nel precedente test stocastico abbiamo usato un periodo di durata di cinque giorni. Abbiamo bisogno di vedere se le variazioni intorno a questo tempo di attesa forte effetto dei risultati commerciali. Ho testato gli effetti del periodo di detenzione eseguendo i test utilizzando tenendo periodi di tre, cinque e sette giorni. I risultati variando il periodo di detenzione durante ciascuno dei tre anni testati sono riassunti nella Tabella 3 di seguito. Tabella 3: sistema di base - 3, 5 amp 7 Periodi giornata tenendo I risultati riportati nella Tabella 3 indicano che per i tre anni testato, variando il tempo di mantenimento del sistema di acquisto stocastico non ha un effetto significativo sui risultati. Ci sono una serie di sistemi di trading che mostrano risultati molto migliori di un semplice acquisto di uno stock quando lo stocastico si muove dal basso 20 sopra 20. Un sacco di commercianti utilizzare questa tecnica perché hanno visto esempi di volte quando funziona. Naturalmente, anche un orologio fermo si adatta due volte al giorno. E 'possibile fare un paio di mestieri e avere la fortuna colpendo diversi vincitori di fila utilizzando questa tecnica. I test eseguiti nel corso del 2008 mostrano una serie di mestieri con oltre trenta per cento di profitto nel giro di pochi giorni, ma se il sistema è stato scambiato regolarmente era molto probabile che gli operatori che utilizzano il buy stocastico avrebbero perso denaro nel corso del 2008. Si ricorda che il commercio è un attività statistica. Anche quando le probabilità sono solo 50-50 ci saranno alcune persone che sono grandi vincitori. Immaginate sessanta quattro commercianti in una stanza e tutti stanno usando il buy quando i movimenti stocastici superiori a 20, tenere premuto per cinque giorni allora il sistema vendono. Tutti i sessanta quattro commercianti di scegliere uno dei tanti segnali stocastici in un dato giorno e immettere le posizioni. Una settimana dopo ci si aspetterebbe di vedere una trentina di due commercianti di trade vincenti e lo stesso numero con perdendo mestieri. Se ognuno prende un altro commercio poi alla fine della seconda settimana ci aspettiamo circa la metà dei trentadue commercianti raccolta trade vincenti la prima settimana di avere commerci vincente nella seconda settimana. Così, dopo due settimane circa sedici commercianti hanno due vincitori di fila e tutti hanno gli altri almeno un perdente. Dopo la terza settimana circa otto commercianti avrebbe tre vincitori in una fila, con tutti gli altri aventi almeno una perdente. Dopo la quarta settimana circa quattro commercianti avrebbe quattro vincitori di fila. Se intervistiamo i commercianti sul sistema al termine di quattro settimane troveremo che pochi hanno visto ogni commercio perdere soldi, probabilmente sentono che è un cattivo sistema. La maggior parte dei commercianti hanno visto risultati misti, e potrebbero essere disposti a provare un po 'più a lungo. I quattro commercianti che hanno visto tutti i loro traffici diventare redditizia sono suscettibili di elogiare del sistema e iniziare a fare mestieri più grandi, per non parlare di raccontare tutti i loro amici quello che un grande sistema che è. Se avete intenzione di scambiare per un lungo periodo di tempo, e fare un gran numero di transazioni nel corso di pochi anni, si è altamente probabile che per vedere i risultati di essere lungo le linee della nostra precedente analisi di migliaia di contratti relativi ai sistema stocastico a ciascuno di i tre anni di prova circa la metà saranno vincitori e vinti e mezzo. Nel lungo periodo si rischia di sfornare solo il conto. Naturalmente ci saranno periodi in cui si vede un numero di vincitori di fila, proprio come è possibile vedere quattro o cinque teste di fila quando si lancia una moneta. Sapendo quali sono le probabilità di trade vincenti sono più di un gran numero di transazioni è importante per capire se una tecnica di trading vale la pena utilizzare. Ci sono tecniche di negoziazione che danno commercianti un bordo, il segnale stocastico base solo isnrsquot uno di loro. Se il commercio un sistema che non è stato completamente analizzato, si è alla guida con gli occhi chiusi. Non si può mandare in crash subito, ma alla fine si. Uno dei vantaggi dei sistemi di test commerciali alla schiena è che si può provare diversi modifiche e filtri e vedere come si effettuano risultati commerciali. Dopo la scansione attraverso un certo numero di operazioni effettuate dal semplice sistema di acquisto segnale stocastico, ho notato che molti stock hanno mostrato un certo numero di segnali di acquisto (stocastico spostato da sotto venti sopra venti) che erano relativamente vicini tra loro e hanno portato a perdere mestieri. Un esempio di questa caratteristica è mostrato nella seguente tabella, (Fig 3: GOOG). C'erano cinque segnali stocastico buy relativamente vicine tra loro come indicato dalle frecce verso il basso nel grafico, e ognuno avrebbe comportato un commercio di perdere. Dal momento che ci sono stati una serie di grafici con questi strettamente ricompattato stocastico acquistare segnali che mostravano perdendo mestieri, ho voluto vedere quale sarà l'effetto sul semplice sistema di acquisto stocastico sarebbe se ho richiesto che il sistema unico commercio stocastico acquistare segnali (un movimento dal basso venti sopra venti) quando il Stochastic erano inferiori venti per almeno tre settimane (quindici giorni consecutivi). La tabella (Fig 4: VMC, sopra) mostra un esempio di un magazzino in cui stocastico era inferiore venti per almeno quindici giorni e poi spostato sopra venti. Il segnale di acquisto stocastico è contrassegnato dalla freccia verso il basso, e dopo che il segnale di acquisto VMC fa una corsa rapida di nove punti. L'esempio illustra il tipo di segnale che sto cercando, ma per sapere se migliora risultati che abbiamo bisogno di guardare a un gran numero di transazioni su più periodi di tempo. Nella sezione successiva di questo articolo andremo a definire chiaramente questo sistema di trading stocastico modificato e vedere come i risultati dei test confrontano al sistema stocastico di base. Il sistema stocastico Modified Ci furono una serie di esempi osservati di questa modifica al sistema stocastico base miglioramento dei risultati, ma ancora una volta alcuni esempi dimostrano nulla. Se si sta operando sulla base di un paio di esempi di qualcosa di lavoro e di utilizzare quella tecnica in tutte le condizioni di mercato, si ha una buona possibilità di perdere denaro. Invece di negoziazione sulla base un paio di buoni esempi che abbiamo bisogno di guardare a molti mestieri più diversi periodi di mercato per determinare se uno strumento può essere utile. Le quattro regole per il sistema Stochastic acquistare modificato sono: non solo stock per i quali stocastico è stato seguito quindici per ciascuno degli ultimi quindici giorni. prendere in considerazione solo stock per i quali la media mobile semplice 21 giorni del volume è superiore a 200.000. Compra da domani aperto se lo Stochastic era al di sotto del 20 di ieri e soprattutto 20 di oggi. Mantenete la posizione per cinque giorni poi vendere in apertura del giorno successivo. Tabella 4: Modificato compravendite nel 2008 Nel corso del 2008 questo sistema stocastico buy modificato ha mostrato risultati migliori rispetto al sistema stocastico buy base in primo luogo abbiamo provato. Come illustrato nella tabella 4, la percentuale di mestieri perdere scesa da circa 58 (usando la tecnica di base Stochastic) a poco più di cinquanta per cento. La perdita annua del stocastico base acquistare trasformato in un leggero profitto annualizzato. Questi numeri sono un miglioramento significativo rispetto al sistema di base stocastico acquisto. Acquista e tenendo premuto il SPX ha mostrato una perdita significativa nel corso del 2008 e il sistema stocastico buy modificato ha mostrato un lieve annualizzata profit. Stochastic oscillatore (SO) Risultati del test L'oscillatore stocastico (SO) è un indicatore di momentum ampiamente utilizzato. Come parte della lotta per la supremazia indicatore tecnico abbiamo messo alla prova attraverso 16 diversi mercati globali (per un totale di 300 anni di dati) per scoprire come funziona e quali impostazioni di produrre i migliori rendimenti. Prima di tutto let8217s stabilire come il mercato svolge mentre l'oscillatore stocastico è in ognuno 10 ° della sua gamma: ho evidenziato ciascuno dei risultati negativi attraverso un gradiente RedgtOrange e risultati positivi attraverso un gradiente chiaro GreengtDark verde (a seconda di quanto è grande la perdita o guadagno). Chiaramente la maggior parte dei guadagni del mercato si è verificato mentre l'oscillatore stocastico è stato superiore a 50 ed i leoni condividono quando era al di sopra 90. Ciò significa che quando il mercato è nella top 50 della sua gamma ha una tendenza a salire e quando è nella parte superiore 90 della gamma ha una forte tendenza a salire. Ci dice anche che noi vogliamo evitare di essere lungo quando il mercato è in fondo 50 della sua gamma. In che periodo facciamo basiamo questa gamma interessante notare che i rendimenti non cambiano molto nel corso dei diversi periodi lookback, anche se il beneficio di uno sguardo più indietro è minore volatilità dai segnali. Let8217s ora guardano segmenti del 20-50 quando l'oscillatore stocastico è superiore a 50: La tabella sopra riportata è codificato colore RedgtYellowgtGreen da LowestgtMiddlegtHighest ritorno. Il messaggio che arriva forte e chiaro è che è necessario essere a lungo quando il mercato sta facendo nuovi massimi, se si vuole fare i soldi. Nel corso di una lookback 255 giorni (circa 1 anno) la differenza tra andare lungo nel range 50-90 vs l'intervallo 50-100 è la differenza tra fare 2.68 o 8.38 di un anno Let8217s uno sguardo il profilo commerciale: I risultati di cui sopra mostrano cosa sarebbe successo se una posizione lunga è stata aperta e ha tenuto in qualsiasi momento, nessuno dei mercati di prova di 16 aveva una lettura superiore a 50 sul loro oscillatore stocastico (il che significa che il mercato era nella metà superiore della gamma). Abbiamo scelto un periodo di 252 giorni, non perché i rendimenti sono stati i migliori, ma perché questo guardare indietro prodotto una durata media commercio e 252 giorni è il numero medio di giorni di negoziazione in un anno. I rendimenti non sono buone come abbiamo visto da altri indicatori, come l'RSI o la media mobile Crossover ma sono ancora rispettabile. Inoltre, una durata media di 104 giorni commercio è vantaggioso quando alla ricerca di un'indicazione di lungo termine della direzione del mercato. Che cosa circa la linea di segnale K abbiamo provato questo, ma i risultati non sono stati la pena di prendere il tempo di pubblicare. Essi sono inclusi nei risultati foglio di calcolo per il download gratuito, se si desidera rivedere loro però. Oscillatore stocastico Conclusione La linea oscillatore stocastico K è troppo volatile e non vale la pena considerare nel tuo trading, come originariamente proposto dal Dr. George Lane negli anni '50. Ci sono opzioni migliori per il trading di breve termine, come ad esempio il FRAMA. In realtà, ci sono anche opzioni migliori a disposizione per indicazioni a più lungo termine di direzione del mercato che l'oscillatore stocastico, come presentato in questo articolo in modo vale la pena preoccuparsi con affatto bene YES e qui è il motivo per cui: Il fatto illustrato da questi test è che il maggioranza dei guadagni verifica quando il mercato è nella top 10 della gamma e quasi tutti i guadagni verifica quando il mercato è nella metà superiore della gamma. C'è stato un sacco di ricerche pubblicate sulle strategie di momentum e che in genere comporta l'acquisto dei migliori risorse performanti di una selezione e poi ruotando fondi periodicamente, in modo da rimanere costantemente con i migliori. Molte persone temono che tiene i mercati che sono vicino ai loro massimi in modo ruotando costantemente nelle attuali leader di mercato questi timori sono alleviati. Quello che i nostri test sul oscillatore stocastico rivelano, tuttavia, è che semplicemente in possesso di un fondo indicizzato quando si trova nella metà superiore della sua gamma (su quasi ogni periodo lookback) catturerà la maggior parte dei guadagni, pur evitando quelli tanto temuta bolla è scoppiata come cali . Contrariamente alla credenza popolare, quando una bolla di mercato scoppia non fa così durante la notte. Penny Il mio crescono in modo esponenziale e poi precipitare il giorno successivo. In rare occasioni le grandi aziende possono anche farlo. Ma le principali economie non possono girare su una monetina. Pertanto, l'oscillatore stocastico potrebbe essere un'utile aggiunta ad una strategia di tipo di rotazione slancio. Un'altra idea da prendere in considerazione è quello di cambiare le regole per il sistema di trading basato sulla lettura oscillatore stocastico. Per esempio, sappiamo che la maggior parte dei guadagni si verificano quando il mercato sta facendo nuovi massimi, quindi le regole per prendere profitto su una posizione lunga dovrebbe essere diversa quando l'oscillatore stocastico è al di sopra di 90 di quello che sono quando si è compreso tra 50 e 60. Entrambi queste applicazioni saranno incluse nei test futuri. Più in questa serie: Abbiamo condotto e continuano a condurre test estesi su una varietà di indicatori tecnici. Vedere come essi svolgono e che si rivelano come il migliore nella indicatore tecnico lotta per la supremazia. I dati utilizzati per questi test è incluso nel foglio di calcolo dei risultati e maggiori dettagli sulla nostra metodologia può essere trovato qui. Nessun interesse è stato guadagnato, mentre in contanti e nessuna indennità è stata fatta per i costi di transazione o slittamento. Trades sono stati testati utilizzando End Of Day (EOD) segnali su dati giornalieri. Circa l'autore Derry Brown Derry è il fondatore di OM3 Ltd, una società all'avanguardia analisi qualitativa dalla Nuova Zelanda. È possibile seguire Derrys ricerca sul suo blog HQ ETF. Leggi di più.