We8217re sotto il S038P 5008217s 200 giorni di media mobile. Il SampP 500 ha preso la sua media mobile a 200 giorni al ribasso su base intra-day a partire da questa scrittura. L'indice finito il mese scorso appena al di sopra di questo livello chiave di supplydemand da pochi centesimi, ma we8217ve stato flirtare con esso tutto l'anno le scorte sono andate da nessuna parte e le linee di tendenza si sono appiattiti. Come si può vedere nel mio grafico sopra, RSI è 8220confirming8221 che significa slancio è caduta proprio in linea con il prezzo stesso. Si può anche vedere che questa discesa al di sotto dei 200 giorni non è un evento frequente nel mercato azionario today8217s. Questo è importante ed è doesn8217t materia. Lasciatemi spiegare. Si doesn8217t importa, perché si può solo scegliere un'altra linea di tendenza e dire we8217re sopra di esso in modo arbitrario 8211 dicono, i 250 giorni, per esempio. Mostrami, nei rotoli di papiro santi, dove si indica Dio preferisce il 200 giorni a tutte le altre medie mobili Inoltre, niente di così strettamente sorvegliato 8211 da entrambi gli operatori e dei media finanziari 8211 come il 200 giorni semplice (SMA) couldn8217t media mobile forse rappresentare un segnale veramente perseguibile, quasi per definizione. Quando avete mai fatto soldi prestando attenzione a una metrica che un bambino potrebbe seguire Puoi fare due volte tre volte lo fa importa, però, perché un sacco di altre persone credono che conta 8211 il keynesiano concorso di bellezza. Se gli altri giudici, i cui flussi di denaro spostare il mercato, iniziano a comportarsi in modo diverso a causa di qualcosa di simile a un crossover a 200 giorni, poi, di fatto, non importa 8211 nella misura in cui gli altri credono che fa. Inoltre, la ricerca we8217ve fatto in casa indica che la maggior parte degli eventi di mercato cattivi hanno avuto luogo mentre il mercato azionario era sotto di questa linea di tendenza quando si guarda indietro nella storia. Come il mio direttore firm8217s della ricerca, Michael Batnick. ha mostrato la scorsa settimana, 8220Since 1960, 22 dei 25 giorni peggiori si sono verificati al di sotto della media mobile a 200 giorni. Dei 100 giorni peggiori singoli nel corso degli ultimi 55 anni, 83 dei quali è accaduto fino ad esaurimento scorte erano inferiori al 200 day.8221 Si può vedere questo qui di seguito, come manifestato da Rendimenti periodo di 30 giorni. Azioni fanno significativamente peggiore, in media, nel corso di un mese, mentre i SampP 500 operazioni al di sotto i suoi 200 giorni. I dati, tramite Batnick: Il grafico qui sotto mostra la variabilità di ritorno di trenta giorni per le SampP 500. aree evidenziate in rosso sono quando gli stock sono al di sotto dei 200 giorni. Che cosa youll avviso è che questo è dove si è verificato la stragrande maggioranza dei picchi negativi. Il rendimento medio di 30 giorni che risale al 1960 è 0,88. Il rendimento medio di 30 giorni quando gli stock sono al di sotto dei 200 giorni è -2,60. Josh qui 8211 there8217s nulla controverso di quello che we8217re dicendo qui. Il ciclo di feedback positivo viene interrotto quando la tendenza predominante appiattisce o si minore. Questo porta ad un aumento nervosismo e il marcato potenziale di correzioni reali. Che stupido annuncio di notizie serve come catalizzatore correction8217s è questo il punto. Non You8217ll essere in grado di indovinare prima del tempo. L'ultimo è stato Ebola a Houston. È can8217t fare questa roba. Fortunatamente, non ci sono grandi piscine di attività in esecuzione tatticamente basato sulle medie mobile a 200 giorni. Ciò significa che l'entità di ogni tipo di vendita forzata o basata su regole è probabilmente limitata a causa del verificarsi. Inoltre, le due istanze precedenti in cui il SampP 5008217s 200 giorni è stato significato violati 8211 ottobre 2012 e ottobre 2014, in sostanza, ha agito come una catarsi di sorta 8211 quasi come un reset per il uptrend. Un'ultima cosa 8211 we8217re parlando di una violazione di intra-day di 200 giorni fino ad ora. Nemmeno un settimanale o mensile vicino di sotto di essa. There8217s una grande differenza. all'ordine del giorno sono più rumorosi di quelli settimanali, che sono più rumorosi di quelli mensili, ecc Se you8217re reagire a ogni day8217s segnali tecnici con commerci o modifiche alla ripartizione, you8217re avrà bisogno di un secondo lavoro per pagare le commissioni, le imposte e sedute di terapia. La domanda da porsi, se si rispettano prezzo e di tendenza in alcun modo, è se il mercato 2011-2015 toro merita il beneficio del dubbio. Che cosa c'è da sapere su i 200 giorni di media mobile (Investor irrilevante) Siamo letteralmente facciamo questa roba per vivere. Se siamo in grado di aiutarvi con il vostro portafoglio o piano finanziario in qualsiasi modo, sentitevi liberi di entrare in contatto: Full Disclosure: Nulla su questo sito dovrebbe mai essere considerato consulenza, di ricerca o un invito ad acquistare o vendere titoli, si prega di vedere il mio Termini amp pagina Condizioni di disclaimer. Opinion completa: Che la rottura della media mobile a 200 giorni per le azioni realmente significa Chapel Hill, NC (MarketWatch) la rottura della media mobile a 200 giorni significa che i mercati azionari tendenza importante ha ufficialmente rifiutato. La sua urgente che troviamo fuori, dal momento che il Dow Jones Industrial Average DJIA, 0,05 chiuso la scorsa settimana al di sotto di questo livello tecnico cruciale, e la SampP 500 SPX, 0.15 lo ha fatto ieri. In effetti, alcuni analisti tecnici considerano la rottura al di sotto della media mobile a 200 giorni per essere la fine ufficiale di un mercato toro. Così, almeno secondo questa definizione, sono ora in un mercato orso. (La definizione usuale è di 20 o più declino.) La situazione non può essere che dire, però. Mentre i sistemi di mercato di temporizzazione basati sulla media mobile a 200 giorni avevano record impressionante nella prima parte del secolo scorso, sono diventati decisamente meno successo negli ultimi decenni, al punto che alcuni sono apertamente speculando che non funzionano più. Infatti, dal 1990 il mercato azionario ha effettivamente eseguito meglio di segnali medi seguente vendita dalla media mobile a 200 giorni. Questo è ben illustrato nella tabella allegata. Vendere segnali erano quei giorni in cui il SampP 500 sceso al di sotto della sua media mobile a 200 giorni dopo il giorno precedente al di sopra di esso ci sono stati 85 tali eventi dall'inizio del 1990. I rendimenti nella tabella riflettono il ritorno del dividendo rettificato del intero mercato azionario (come giudicato da indici come il Wilshire 5000 W5000, 0,12). Prossime quattro settimane per essere sicuri, comunicazione da parte del tavolo che al orizzonte di 12 mesi, il mercato azionario effettuato leggermente al di sotto dei segnali medi seguente vendita dalla media mobile a 200 giorni. Ma, data la variabilità dei dati, questa differenza di rendimento risulta non essere significativo al livello del 95 fiducia che gli statistici si basano spesso su a concludere che un modello è autentico. Tra l'altro, la differenza di 26 settimane (sei mesi) restituisce inoltre, non è significativo. Ma i risultati quattro e 13 settimane sono piuttosto significative. Basta considerare l'ultima volta il SampP 500 è sceso sotto i suoi 200 giorni di media mobile, che è stato nel novembre 2012, subito dopo che i mesi elezioni presidenziali. Il mercato azionario quasi subito ripreso la sua potente rally, ed il Wilshire 5000 era superiore al 3 superiore in un mese di tempo, 12 superiore nel prossimo trimestre e 32 più elevato nel corso dell'anno successivo. Un risultato quasi identico è stato il risultato del tempo precedente la SampP 500 scivolato al di sotto della sua media mobile a 200 giorni, nel giugno 2012. Naturalmente, il hasnt mercato sempre eseguita in modo impressionante sulla scia di un segnale di vendita dal mobile a 200 giorni media, ma negli ultimi decenni questo è stato più la regola piuttosto che l'eccezione. A dire il vero, i risultati pre-1990 dipingono una storia diversa. Quindi, al fine di determinare la risposta ai mercati attuali violazione della media mobile a 200 giorni, è necessario decidere se l'ultimo paio di decenni, sono solo un'aberrazione o, invece, se una cosa più o meno permanente è cambiato che rende il movimento media meno efficace. Una paglia importante nel vento in questo senso è una ricerca condotta da Blake LeBaron, una finanza professore Brandeis University. Egli ha rilevato che le medie mobili di varie lunghezze smesso di funzionare nei primi anni 1990, non solo nel mercato azionario, ma anche sui mercati dei cambi. Dal momento che questi due mercati non sono collegati in alcun modo evidente, che altrimenti spiegare perché le medie mobili non riuscirebbe simultaneamente in entrambi. ricerca LeBarons fornisce il supporto per coloro che credono che le medie mobili efficacia sbiadimento è molto più di un colpo di fortuna. Cosa potrebbe aver causato che ciò accada LeBaron ipotizza che potrebbe essere la confluenza di diversi fattori. Un grande, mi ha detto, potrebbe essere l'avvento del trading on line a basso costo, in particolare la creazione degli Exchange Traded Funds tutti che ha reso molto più facile per il commercio dentro e fuori di titoli in base alla media mobile. Un altro fattore, ha detto, potrebbe essere il movimento popolarità medie. Mentre sempre più investitori iniziano a seguire un sistema il suo potenziale per battere il mercato comincia a evaporare. In ogni caso, vale la pena sottolineare che i risultati presentati qui dont necessariamente significa che non erano in un mercato orso. Quello che significano: se erano ormai in un mercato orso, sarà per altri motivi oltre alla violazione della media mobile a 200 giorni. Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Tutti i diritti riservati. I dati intraday forniti da SIX Informazioni finanziarie e soggetti a termini di utilizzo. I dati storici e attuali di fine giornata forniti da SIX Financial Information. dati intraday in ritardo per i requisiti di scambio. SampPDow Jones Indici (SM) dal Dow Jones amp Company, Inc. Tutte le citazioni sono in tempo di scambio locale. in tempo reale i dati di vendita dell'ultimo forniti dal NASDAQ. Maggiori informazioni su NASDAQ scambiati i simboli e la loro situazione finanziaria corrente. dati intraday in ritardo di 15 minuti per NASDAQ, e 20 minuti per altri scambi. SampPDow Jones Indici (SM) dal Dow Jones amp Company, Inc. SEHK dati intraday è fornito da SIX Financial Information ed è di almeno 60 minuti in ritardo. Tutte le citazioni sono in tempo di scambio locale. Nessun risultato foundPercent Sopra Moving Percentuale Media Sopra la media mobile Introduzione La percentuale di trading di titoli sopra la media specifica in movimento è un indicatore che misura l'ampiezza forza interna o debolezza nell'indice sottostante. La media mobile a 50 giorni viene utilizzato per il periodo di tempo breve-medio termine, mentre i 150 giorni e 200 giorni medie mobili sono utilizzati per il periodo di tempo medio-lungo termine. I segnali possono essere derivati dai livelli overboughtoversold, croci abovebelow 50 e bullishbearish divergenze. L'indicatore è disponibile per il Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, 500 e SampP SampPTSX Composite. gli utenti Sharpcharts possono tracciare la percentuale di scorte di sopra del loro 50 giorni di media mobile, 150 giorni di media mobile media o mobile a 200 giorni. Un elenco completo simbolo viene fornita alla fine di questo articolo. Calcolo Calcolo è semplice. Basta dividere il numero di scorte di sopra del loro XX giorni di media mobile per il numero totale di azioni nell'indice sottostante. Il Nasdaq 100 esempio mostra 60 titoli sopra la loro 50 giorni di media mobile e 100 titoli nell'indice. La percentuale di sopra del loro 50 giorni di media mobile è uguale a 60. Come mostra il grafico qui sotto mostra, questi indicatori oscillano tra lo zero per cento e cento per cento con 50 come la linea centrale. Interpretazione Questo indicatore misura il grado di partecipazione. Larghezza è forte quando la maggior parte degli stock in un indice è scambiato sopra la media mobile specifica. Al contrario, l'ampiezza è debole quando la minoranza di stock sono scambiato sopra la media mobile specifica. Ci sono almeno tre modi per utilizzare questi indicatori. In primo luogo, chartists possono ottenere un bias generale con i livelli generali. Un bias rialzista è presente quando l'indicatore è superiore a 50. Ciò significa che più della metà dei titoli dell'indice sono al di sopra di un particolare media mobile. Un bias ribassista è presente quando sotto 50. In secondo luogo, chartists possono cercare i livelli di ipercomprato o ipervenduto. Questi indicatori sono oscillatori che oscillano tra zero e cento. Con un intervallo definito, chartists possono cercare i livelli di ipercomprato vicino alla parte superiore della gamma e ipervenduto livelli nella parte inferiore del range. In terzo luogo, rialzista e ribassista divergenze possono prefigurare un cambiamento di tendenza. Una divergenza rialzista si verifica quando l'indice sottostante si muove a un nuovo minimo e l'indicatore rimane al di sopra previo basso. Forza relativa nell'indicatore a volte può prefigurare un'inversione rialzista dell'indice. Al contrario, una divergenza ribassista si forma quando l'indice sottostante registra un elevato più alto e l'indicatore rimane al di sotto del precedente massimo. Questo dimostra relativa debolezza dell'indicatore che a volte possono prefigurare un'inversione bearish nell'indice. 50 Soglia La soglia del 50 funziona meglio con la percentuale di scorte sopra le loro medie più in movimento, come ad esempio i 150 giorni e 200 giorni. La percentuale di scorte di sopra del loro 50 giorni di media mobile è più volatile e attraversa la soglia dei 50 più spesso. Questa volatilità rende più inclini a whipsaws. Il grafico sottostante mostra la SampP 100 Sopra 200 giorni MA (OEXA200R). La linea blu orizzontale segna la soglia dei 50. Si noti come questo livello ha agito come supporto quando il SampP 100 è stato tendendo più nel 2007 (freccia verde). L'indicatore è rotto al di sotto di 50 alla fine del 2007 e il livello 50 si trasformò in resistenza nel 2008, che è quando il SampP 100 era in un trend al ribasso. L'indicatore è tornato al di sopra della soglia di 50 in giugno-luglio 2009. Anche se la percentuale di scorte di sopra del loro 200 giorni di SMA non è volatile come la percentuale di scorte di sopra del loro 50 giorni di SMA, l'indicatore non è immune da whipsaws. Nel grafico sopra, c'erano diverse croci nel mese di agosto-settembre 2007, novembre-dicembre del 2007, maggio-giugno 2008 e giugno-luglio 2009. Queste croci può essere ridotto mediante l'applicazione di una media mobile per lisciare l'indicatore. La linea rosa mostra i 20 giorni SMA dell'indicatore. Si noti come questa versione levigata attraversato i 50 soglia di un minor numero di volte. OverboughtOversold La percentuale di scorte di sopra del loro 50 giorni di SMA è più adatto per i livelli di ipercomprato e ipervenduto. A causa della sua volatilità, questo indicatore si sposterà a livelli di ipercomprato e ipervenduto più spesso di quanto gli indicatori basati sulle medie più in movimento (150 giorni e 200 giorni). Proprio come oscillatori slancio, questo indicatore può diventare ipercomprato numerose volte in un forte trend rialzista o ipervenduto molte volte nel corso di una forte tendenza al ribasso. Pertanto, è importante identificare la direzione del trend grande per stabilire una polarizzazione e il commercio in armonia con il grande trend. condizioni di ipervenduto a breve termine sono da preferire quando la tendenza a lungo termine è alto e le condizioni di ipercomprato di breve termine sono da preferire quando la tendenza a lungo termine è giù. Analisi di base tendenza può essere utilizzato per determinare l'andamento dell'indice sottostante. Il grafico sottostante mostra la SampP 500 Sopra 50 giorni MA (SPXA50R) con la SampP 500 nella finestra in basso. Una media mobile a 150 giorni viene utilizzato per determinare la tendenza più grande per la SampP 500. Si noti che l'indice ha attraversato sopra i 150 giorni SMA a maggio e trend, più alti sono i 12 mesi successivi. Con una tendenza rialzista globale in corso, le condizioni di ipercomprato sono state ignorate e le condizioni di ipervenduto sono stati utilizzati come opportunità di acquisto. In generale, le letture superiori a 70 sono considerate ipercomprato e letture inferiori a 30 sono considerati ipervenduto. Questi livelli possono variare per altri indici. In primo luogo, si noti come l'indicatore di ipercomprato diventato numerose volte da maggio 2009 fino a maggio 2010. Molteplici letture ipercomprato sono un segno di forza, non di debolezza. In secondo luogo, si noti che l'indicatore diventato ipervenduto solo due volte in un periodo di 12 mesi. Inoltre, queste letture ipervenduto non durò a lungo. Questo è anche testimonianza della forza sottostante. Semplicemente diventando ipervenduto non è sempre un segnale di acquisto. Spesso è prudente attendere una ripresa da livelli di ipervenduto. Nell'esempio di cui sopra, le linee tratteggiate verdi indicano quando l'indicatore ha attraversato di nuovo al di sopra della soglia di 50. E 'anche possibile che un altro segnale attivato quando l'indicatore è sceso sotto 35 novembre. La tabella mostra la SampP 100 Sopra 50 giorni MA (OEXA50R) con la SampP 100 nella finestra in basso. Questo è un esempio di mercato orso, perché OEX é scambiata al di sotto del SMA di 150 giorni. Con la tendenza più grande verso il basso, le condizioni di ipervenduto sono state ignorate e le condizioni di ipercomprato sono state usate come la vendita di segnalazioni. Un segnale di vendita si compone di due parti. In primo luogo, l'indicatore deve diventare ipercomprato. In secondo luogo, l'indicatore deve muoversi sotto la soglia 50. Ciò assicura che l'indicatore ha iniziato indebolire prima di fare una mossa. Nonostante questo filtro, ci saranno ancora whipsaws e segnali cattivi. Ci sono tre segnali visibili sul grafico qui sotto. La freccia rossa indica la condizione di ipercomprato e la linea rossa tratteggiata indica la mossa successiva di sotto 50. Il primo segnale non ha funzionato bene, ma gli altri due si è rivelato abbastanza tempestivo. BullishBearish divergenze divergenze rialzista e ribassista in grado di produrre grandi segnali, ma sono anche soggetti a molti falsi segnali. La chiave, come sempre, è quello di separare i segnali robusti dai segnali inefficaci. Piccole divergenze possono essere sospetti. Questi in genere si formano nel corso di un periodo relativamente breve di tempo con poca differenza tra i picchi o depressioni. Piccole divergenze ribassiste in una forte tendenza rialzista è improbabile che prefigurare significativa debolezza. Questo è particolarmente vero quando i picchi divergenti superano 70. pensarci. Larghezza favorisce ancora i tori se più di 70 delle scorte stanno commerciando sopra una media mobile designato. Allo stesso modo, le piccole divergenze rialziste in downtrends forti è improbabile che prefigurare una importante inversione rialzista. Questo è particolarmente vero quando gli abbeveratoi divergenti modulo sottostante 30. Larghezza favorisce ancora gli orsi quando meno di 30 delle scorte stanno commerciando sopra una media mobile specificato. divergenze più grandi hanno una maggiore probabilità di successo. Più grande si riferisce al tempo trascorso e la differenza tra i due picchi o depressioni. Una divergenza tagliente che copre due mesi o più è più probabile che lavorare di una divergenza superficiale che copre 1-2 settimane. Il grafico seguente mostra il Nasdaq superiore a 50 giorni MA (NAA50R), con il Nasdaq Composite nella finestra inferiore. Una grande divergenza rialzista formata dal novembre 2009 al marzo 2010. Anche se gli abbeveratoi erano al di sotto di 30, la divergenza si estendeva su tre mesi e il secondo canale è stato ben al di sopra del primo canale (frecce verdi). La successiva mossa di sopra di 50 ha confermato la divergenza e prefigurato il rally da fine maggio a inizio giugno. Una piccola divergenza ribassista formata nel maggio-giugno e l'indicatore si mosse sotto di 50 all'inizio di luglio, ma questo segnale non presagire un declino prolungato. La fase di rialzo Nasdaq era troppo forte e l'indicatore è tornato sopra i 50 in breve tempo. La tabella mostra la SampPTSX superiore a 50 giorni MA (TSXA50R) con il TSX Composite (TSX). Una piccola divergenza ribassista formata a partire dalla seconda settimana di maggio fino alla terza settimana di giugno (4-5 settimane). Anche se questo è stato un periodo relativamente breve divergenza tempo-saggio, la distanza tra l'inizio e la metà di giugno alto alto maggio ha creato una divergenza piuttosto ripido. Il TSX Composite è riuscito a superare il suo alto maggio, ma l'indicatore non ce l'ha fatta di nuovo sopra i 60 a metà giugno. Un nettamente inferiore alta formata per creare la divergenza, che è stata poi confermata con una rottura inferiore 50. Conclusioni La percentuale di scorte sopra specifico medio mobile è un indicatore di ampiezza che misura il grado di partecipazione. La partecipazione sarebbe ritenuto relativamente debole se la SampP 500 spostato sopra i suoi 50 giorni di media mobile e solo 40 delle scorte erano di sopra del loro 50 giorni di media mobile. Al contrario, la partecipazione sarebbe ritenuto forte se la SampP 500 spostato sopra i suoi 50 giorni di media mobile e 60 o più dei suoi componenti sono stati anche di sopra del loro 50 giorni di media mobile. Oltre a livelli assoluti, chartists possono analizzare il movimento direzionale dell'indicatore. Larghezza sta indebolendo quando l'indicatore scende e il rafforzamento quando l'indicatore sale. Un mercato in crescita e l'indicatore di caduta sarebbe sollevare sospetti sulla debolezza di fondo. Allo stesso modo, un mercato in calo e l'indicatore di aumento suggerirebbero resistenza di fondo che potrebbe prefigurare un'inversione rialzista. Come per tutti gli indicatori, è importante per confermare o smentire i risultati con altri indicatori e analisi. SharpCharts SharpCharts gli utenti possono tracciare questi indicatori nella finestra del grafico principale o come un indicatore che si trova sopra o sotto la finestra principale. L'esempio seguente mostra le Azioni SampP 500 superiori a 50 giorni MA (SPXA50R) nella finestra grafico principale con il SampP 500 nella finestra di indicazione di seguito. A 10 giorni di SMA (rosa) e una linea 50 (blu) sono stati aggiunti alla finestra principale. L'immagine sotto il grafico mostra come aggiungere questi come sovrapposizioni. Il SampP 500 è stato aggiunto come un indicatore selezionando prezzo e poi immettendo SPX per i parametri. Clicca sulle opzioni avanzate per aggiungere una media mobile come un overlay. Fare clic sul grafico qui sotto per vedere un esempio dal vivo. Simbolo utenti Lista Sharpcharts possono tracciare la percentuale o il numero di scorte di sopra di una media mobile specifico per il Dow Industrials, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, 500 e SampP SampPTSX Composite. medie mobili specifici comprendono il 50 giorni, 150 giorni e 200 giorni. La prima tabella mostra i simboli disponibili per la percentuale di stock al di sopra di una media mobile specifica. Si noti che questi simboli hanno tutti una R alla fine. La seconda tabella mostra i simboli disponibili per il numero di azioni di sopra di una media mobile specifica. Questo è un numero assoluto. Ad esempio, il Dow potrebbe avere 20 azioni di sopra del loro 50 giorni di media mobile e il Nasdaq può avere 1230 le scorte di sopra del loro 50 giorni di media mobile. Le trame degli indicatori basati su cento e NUMERO lo stesso aspetto. Tuttavia, numeri assoluti, come 20 e 1230, non possono essere confrontati. Percentuali, invece, consentono agli utenti di confrontare i livelli di tutta una serie di indici. Clicca sull'immagine qui sotto per vedere questi nel catalogo simbolo.
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